2018年半年度报告
期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
|
序号
|
项目
|
金额
|
占基金总资产的比例（%）
|
|
1
|
权益投资
|
841,358,976.97
|
94.26
|
|
|
其中：股票
|
841,358,976.97
|
94.26
|
|
2
|
基金投资
|
-
|
-
|
|
3
|
固定收益投资
|
-
|
-
|
|
|
其中：债券
|
-
|
-
|
|
|
资产支持证券
|
-
|
-
|
|
4
|
贵金属投资
|
-
|
-
|
|
5
|
金融衍生品投资
|
-
|
-
|
|
6
|
买入返售金融资产
|
-
|
-
|
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产
|
-
|
-
|
|
7
|
银行存款和结算备付金合计
|
50,578,990.52
|
5.67
|
|
8
|
其他各项资产
|
679,144.19
|
0.08
|
|
9
|
合计
|
892,617,111.68
|
100.00
|
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
|
代码
|
行业类别
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例(%)
|
|
A
|
农、林、牧、渔业
|
-
|
-
|
|
B
|
采矿业
|
-
|
-
|
|
C
|
制造业
|
-
|
-
|
|
D
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业
|
-
|
-
|
|
E
|
建筑业
|
-
|
-
|
|
F
|
批发和零售业
|
-
|
-
|
|
G
|
交通运输、仓储和邮政业
|
-
|
-
|
|
H
|
住宿和餐饮业
|
-
|
-
|
|
I
|
信息传输、软件和信息技术服务业
|
-
|
-
|
|
J
|
金融业
|
839,393,888.24
|
94.29
|
|
K
|
房地产业
|
1,620,848.00
|
0.18
|
|
L
|
租赁和商务服务业
|
-
|
-
|
|
M
|
科学研究和技术服务业
|
-
|
-
|
|
N
|
水利、环境和公共设施管理业
|
-
|
-
|
|
O
|
居民服务、修理和其他服务业
|
-
|
-
|
|
P
|
教育
|
-
|
-
|
|
Q
|
卫生和社会工作
|
-
|
-
|
|
R
|
文化、体育和娱乐业
|
-
|
-
|
|
S
|
综合
|
-
|
-
|
|
|
合计
|
841,014,736.24
|
94.48
|
报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
|
代码
|
行业类别
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例(%)
|
|
A
|
农、林、牧、渔业
|
-
|
-
|
|
B
|
采矿业
|
-
|
-
|
|
C
|
制造业
|
191,454.74
|
0.02
|
|
D
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业
|
71,559.85
|
0.01
|
|
E
|
建筑业
|
-
|
-
|
|
F
|
批发和零售业
|
-
|
-
|
|
G
|
交通运输、仓储和邮政业
|
-
|
-
|
|
H
|
住宿和餐饮业
|
-
|
-
|
|
I
|
信息传输、软件和信息技术服务业
|
-
|
-
|
|
J
|
金融业
|
-
|
-
|
|
K
|
房地产业
|
-
|
-
|
|
L
|
租赁和商务服务业
|
-
|
-
|
|
M
|
科学研究和技术服务业
|
-
|
-
|
|
N
|
水利、环境和公共设施管理业
|
81,226.14
|
0.01
|
|
O
|
居民服务、修理和其他服务业
|
-
|
-
|
|
P
|
教育
|
-
|
-
|
|
Q
|
卫生和社会工作
|
-
|
-
|
|
R
|
文化、体育和娱乐业
|
-
|
-
|
|
S
|
综合
|
-
|
-
|
|
|
合计
|
344,240.73
|
0.04
|
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
数量（股）
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|
1
|
601318
|
中国平安
|
2,297,017
|
134,559,255.86
|
15.12
|
|
2
|
600030
|
中信证券
|
5,702,200
|
94,485,454.00
|
10.61
|
|
3
|
601601
|
中国太保
|
2,277,457
|
72,537,005.45
|
8.15
|
|
4
|
600837
|
海通证券
|
5,862,564
|
55,518,481.08
|
6.24
|
|
5
|
601211
|
国泰君安
|
2,722,595
|
40,131,050.30
|
4.51
|
|
6
|
601688
|
华泰证券
|
2,366,175
|
35,421,639.75
|
3.98
|
|
7
|
000776
|
广发证券
|
2,144,065
|
28,451,742.55
|
3.20
|
|
8
|
601628
|
中国人寿
|
1,206,982
|
27,181,234.64
|
3.05
|
|
9
|
601336
|
新华保险
|
604,305
|
25,912,598.40
|
2.91
|
|
10
|
600958
|
东方证券
|
2,593,928
|
23,682,562.64
|
2.66
|
|
11
|
600999
|
招商证券
|
1,657,667
|
22,676,884.56
|
2.55
|
|
12
|
000166
|
申万宏源
|
4,844,365
|
21,169,875.05
|
2.38
|
|
13
|
601901
|
方正证券
|
2,982,604
|
19,953,620.76
|
2.24
|
|
14
|
601377
|
兴业证券
|
3,361,189
|
17,713,466.03
|
1.99
|
|
15
|
002736
|
国信证券
|
1,782,286
|
16,218,802.60
|
1.82
|
|
16
|
601788
|
光大证券
|
1,415,406
|
15,541,157.88
|
1.75
|
|
17
|
000783
|
长江证券
|
2,804,193
|
15,226,767.99
|
1.71
|
|
18
|
600705
|
中航资本
|
3,250,916
|
15,181,777.72
|
1.71
|
|
19
|
601198
|
东兴证券
|
999,100
|
13,028,264.00
|
1.46
|
|
20
|
601555
|
东吴证券
|
1,738,401
|
11,873,278.83
|
1.33
|
|
21
|
600816
|
安信信托
|
1,584,908
|
11,474,733.92
|
1.29
|
|
22
|
600109
|
国金证券
|
1,533,420
|
10,902,616.20
|
1.22
|
|
23
|
000728
|
国元证券
|
1,462,917
|
10,825,585.80
|
1.22
|
|
24
|
002797
|
第一创业
|
1,523,060
|
10,311,116.20
|
1.16
|
|
25
|
002673
|
西部证券
|
1,268,572
|
9,577,718.60
|
1.08
|
|
26
|
600369
|
西南证券
|
2,045,398
|
7,874,782.30
|
0.88
|
|
27
|
600643
|
爱建集团
|
822,206
|
7,728,736.40
|
0.87
|
|
28
|
601881
|
中国银河
|
933,700
|
7,590,981.00
|
0.85
|
|
29
|
000627
|
天茂集团
|
1,074,300
|
7,541,586.00
|
0.85
|
|
30
|
600909
|
华安证券
|
1,311,500
|
7,501,780.00
|
0.84
|
|
31
|
000686
|
东北证券
|
1,016,735
|
6,517,271.35
|
0.73
|
|
32
|
600291
|
西水股份
|
475,100
|
6,347,336.00
|
0.71
|
|
33
|
002670
|
国盛金控
|
564,354
|
6,078,092.58
|
0.68
|
|
34
|
600061
|
国投资本
|
612,100
|
5,680,288.00
|
0.64
|
|
35
|
000563
|
陕国投Ａ
|
1,119,602
|
3,806,646.80
|
0.43
|
|
36
|
000712
|
锦龙股份
|
324,700
|
3,240,506.00
|
0.36
|
|
37
|
601108
|
财通证券
|
285,900
|
3,224,952.00
|
0.36
|
|
38
|
600390
|
五矿资本
|
380,500
|
2,948,875.00
|
0.33
|
|
39
|
601878
|
浙商证券
|
266,100
|
2,235,240.00
|
0.25
|
|
40
|
600053
|
九鼎投资
|
94,400
|
1,620,848.00
|
0.18
|
|
41
|
000987
|
越秀金控
|
193,400
|
1,520,124.00
|
0.17
|
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
数量（股）
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|
1
|
300747
|
锐科激光
|
1,543
|
123,995.48
|
0.01
|
|
2
|
601330
|
绿色动力
|
4,971
|
81,226.14
|
0.01
|
|
3
|
603650
|
彤程新材
|
2,376
|
50,988.96
|
0.01
|
|
4
|
603693
|
江苏新能
|
5,384
|
48,456.00
|
0.01
|
|
5
|
603706
|
东方环宇
|
1,765
|
23,103.85
|
0.00
|
|
6
|
603105
|
芯能科技
|
3,410
|
16,470.30
|
0.00
|
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
|
1
|
601318
|
中国平安
|
24,453,397.87
|
1.87
|
|
2
|
600030
|
中信证券
|
15,738,375.33
|
1.20
|
|
3
|
601601
|
中国太保
|
12,050,366.00
|
0.92
|
|
4
|
600837
|
海通证券
|
10,941,043.00
|
0.84
|
|
5
|
000166
|
申万宏源
|
10,494,250.94
|
0.80
|
|
6
|
600958
|
东方证券
|
8,624,641.04
|
0.66
|
|
7
|
601211
|
国泰君安
|
7,576,550.40
|
0.58
|
|
8
|
601688
|
华泰证券
|
6,161,769.00
|
0.47
|
|
9
|
000776
|
广发证券
|
5,490,074.95
|
0.42
|
|
10
|
601881
|
中国银河
|
4,962,429.78
|
0.38
|
|
11
|
601628
|
中国人寿
|
4,718,633.90
|
0.36
|
|
12
|
601336
|
新华保险
|
4,628,688.55
|
0.35
|
|
13
|
601198
|
东兴证券
|
4,528,303.14
|
0.35
|
|
14
|
600999
|
招商证券
|
4,287,484.00
|
0.33
|
|
15
|
600909
|
华安证券
|
4,164,070.00
|
0.32
|
|
16
|
601108
|
财通证券
|
3,717,826.45
|
0.28
|
|
17
|
601377
|
兴业证券
|
3,508,714.00
|
0.27
|
|
18
|
002736
|
国信证券
|
3,341,064.16
|
0.26
|
|
19
|
000783
|
长江证券
|
3,101,681.00
|
0.24
|
|
20
|
601901
|
方正证券
|
3,034,484.75
|
0.23
|
注:买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
|
1
|
601318
|
中国平安
|
57,355,468.82
|
4.38
|
|
2
|
600030
|
中信证券
|
27,661,871.02
|
2.11
|
|
3
|
601601
|
中国太保
|
21,407,030.70
|
1.64
|
|
4
|
600837
|
海通证券
|
18,691,420.97
|
1.43
|
|
5
|
601099
|
太平洋
|
14,848,107.65
|
1.14
|
|
6
|
601211
|
国泰君安
|
12,826,045.78
|
0.98
|
|
7
|
000166
|
申万宏源
|
11,469,515.25
|
0.88
|
|
8
|
601688
|
华泰证券
|
10,822,758.89
|
0.83
|
|
9
|
002500
|
山西证券
|
10,398,662.37
|
0.79
|
|
10
|
000750
|
国海证券
|
9,854,574.62
|
0.75
|
|
11
|
000776
|
广发证券
|
9,503,391.98
|
0.73
|
|
12
|
600958
|
东方证券
|
8,652,675.48
|
0.66
|
|
13
|
601628
|
中国人寿
|
8,108,715.92
|
0.62
|
|
14
|
601336
|
新华保险
|
7,688,299.00
|
0.59
|
|
15
|
600999
|
招商证券
|
7,602,624.00
|
0.58
|
|
16
|
601377
|
兴业证券
|
6,070,781.64
|
0.46
|
|
17
|
000783
|
长江证券
|
5,439,006.62
|
0.42
|
|
18
|
002736
|
国信证券
|
5,382,407.12
|
0.41
|
|
19
|
601901
|
方正证券
|
4,997,568.00
|
0.38
|
|
20
|
601788
|
光大证券
|
4,803,473.54
|
0.37
|
注:卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
|
买入股票成本（成交）总额
|
187,414,237.80
|
|
卖出股票收入（成交）总额
|
331,051,418.05
|
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期内未发生股指期货投资。
本基金投资股指期货的投资政策
|
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
|
|
第十一章节显示虚线边框
|
|
|
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
|
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
|
|
第十一章节显示虚线边框
|
|
|
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
本期国债期货投资评价
|
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
|
|
第十一章节显示虚线边框
|
|
|
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
期末其他各项资产构成
单位：人民币元
|
序号
|
名称
|
金额
|
|
1
|
存出保证金
|
131,775.58
|
|
2
|
应收证券清算款
|
-
|
|
3
|
应收股利
|
-
|
|
4
|
应收利息
|
10,730.51
|
|
5
|
应收申购款
|
536,638.10
|
|
6
|
其他应收款
|
-
|
|
7
|
待摊费用
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
|
9
|
合计
|
679,144.19
|
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:无。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
流通受限部分的公允
价值（人民币元）
|
占基金资产净值比例（%）
|
流通受限情况
说明
|
|
1
|
603693
|
江苏新能
|
48,456.00
|
0.01
|
新股锁定
|
|
2
|
603706
|
东方环宇
|
23,103.85
|
0.00
|
新股锁定
|
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
收藏本站
