| 管理费率（年）： |
1%
|
|
| 托管费率（年）： |
0.22%
|
|
申购费率（后端收费，仅限网上直销）
| 持有期限（T） |
申购费率 |
优惠申购费率 |
| T<1年 |
1.80% |
0.20% |
| 1年≤T<3年 |
1.00% |
0.10% |
| T≥3年 |
0.00% |
0.00% |
本基金的场内赎回费率：持有小于7天，按1.5%收取。持有超过7天，按0.5%收取。
申购补差费率
申购费补差（外扣）＝转出净额×补差费率/（1＋补差费率）
1、当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；
当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。
2、免申购赎回费用的开放式基金转入其他开放式基金，转换申购费用补差为转入基金的申购费。
可转换基金列表：
以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
2019年第一季度报告
§1 投资组合报告
1.1 报告期末基金资产组合情况
|
序号
|
项目
|
金额（人民币元 ）
|
占基金总资产的比例（%）
|
|
1
|
权益投资
|
178,233,955.34
|
90.31
|
|
|
其中：股票
|
178,233,955.34
|
90.31
|
|
2
|
基金投资
|
-
|
-
|
|
3
|
固定收益投资
|
-
|
-
|
|
|
其中：债券
|
-
|
-
|
|
|
资产支持证券
|
-
|
-
|
|
4
|
贵金属投资
|
-
|
-
|
|
5
|
金融衍生品投资
|
-
|
-
|
|
6
|
买入返售金融资产
|
-
|
-
|
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产
|
-
|
-
|
|
7
|
银行存款和结算备付金合计
|
16,319,465.96
|
8.27
|
|
8
|
其他资产
|
2,808,841.08
|
1.42
|
|
9
|
合计
|
197,362,262.38
|
100.00
|
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
|
代码
|
行业类别
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例(%)
|
|
A
|
农、林、牧、渔业
|
-
|
-
|
|
B
|
采矿业
|
-
|
-
|
|
C
|
制造业
|
177,185,657.68
|
94.25
|
|
D
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业
|
-
|
-
|
|
E
|
建筑业
|
-
|
-
|
|
F
|
批发和零售业
|
-
|
-
|
|
G
|
交通运输、仓储和邮政业
|
556,985.00
|
0.30
|
|
H
|
住宿和餐饮业
|
-
|
-
|
|
I
|
信息传输、软件和信息技术服务业
|
-
|
-
|
|
J
|
金融业
|
-
|
-
|
|
K
|
房地产业
|
-
|
-
|
|
L
|
租赁和商务服务业
|
-
|
-
|
|
M
|
科学研究和技术服务业
|
-
|
-
|
|
N
|
水利、环境和公共设施管理业
|
-
|
-
|
|
O
|
居民服务、修理和其他服务业
|
-
|
-
|
|
P
|
教育
|
-
|
-
|
|
Q
|
卫生和社会工作
|
-
|
-
|
|
R
|
文化、体育和娱乐业
|
-
|
-
|
|
S
|
综合
|
-
|
-
|
|
合计
|
177,742,642.68
|
94.54
|
1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
|
代码
|
行业类别
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例(%)
|
|
A
|
农、林、牧、渔业
|
-
|
-
|
|
B
|
采矿业
|
-
|
-
|
|
C
|
制造业
|
324,066.72
|
0.17
|
|
D
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业
|
-
|
-
|
|
E
|
建筑业
|
-
|
-
|
|
F
|
批发和零售业
|
-
|
-
|
|
G
|
交通运输、仓储和邮政业
|
-
|
-
|
|
H
|
住宿和餐饮业
|
-
|
-
|
|
I
|
信息传输、软件和信息技术服务业
|
32,902.94
|
0.02
|
|
J
|
金融业
|
134,343.00
|
0.07
|
|
K
|
房地产业
|
-
|
-
|
|
L
|
租赁和商务服务业
|
-
|
-
|
|
M
|
科学研究和技术服务业
|
-
|
-
|
|
N
|
水利、环境和公共设施管理业
|
-
|
-
|
|
O
|
居民服务、修理和其他服务业
|
-
|
-
|
|
P
|
教育
|
-
|
-
|
|
Q
|
卫生和社会工作
|
-
|
-
|
|
R
|
文化、体育和娱乐业
|
-
|
-
|
|
S
|
综合
|
-
|
-
|
|
合计
|
491,312.66
|
0.26
|
1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
1.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
数量（股）
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|
1
|
600019
|
宝钢股份
|
4,793,998
|
34,660,605.54
|
18.44
|
|
2
|
600010
|
包钢股份
|
10,193,000
|
18,653,190.00
|
9.92
|
|
3
|
601005
|
重庆钢铁
|
3,852,700
|
8,437,413.00
|
4.49
|
|
4
|
000709
|
河钢股份
|
2,465,200
|
8,430,984.00
|
4.48
|
|
5
|
000778
|
新兴铸管
|
1,455,200
|
7,450,624.00
|
3.96
|
|
6
|
002075
|
沙钢股份
|
714,700
|
7,139,853.00
|
3.80
|
|
7
|
000825
|
太钢不锈
|
1,275,000
|
6,528,000.00
|
3.47
|
|
8
|
002110
|
三钢闽光
|
381,542
|
6,291,627.58
|
3.35
|
|
9
|
600022
|
山东钢铁
|
3,205,040
|
6,153,676.80
|
3.27
|
|
10
|
600282
|
南钢股份
|
1,483,500
|
6,126,855.00
|
3.26
|
1.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
数量（股）
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|
1
|
002958
|
青农商行
|
17,700
|
134,343.00
|
0.07
|
|
2
|
300762
|
上海瀚讯
|
1,233
|
82,475.37
|
0.04
|
|
3
|
300765
|
新诺威
|
1,412
|
74,821.88
|
0.04
|
|
4
|
002951
|
金时科技
|
1,675
|
57,653.50
|
0.03
|
|
5
|
603379
|
三美股份
|
1,539
|
49,909.77
|
0.03
|
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无。
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：无。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：无。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期内未发生股指期货投资。
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.10.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1
新兴铸管 本组合投资的前十名证券之一新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）武安工业区于2018年5月18 日收到河北省环境?；ぬ鼍叩摹缎姓Ψ＞龆ㄊ椤芳交贩！?span lang="EN-US"> 2018】658号）。具体内容如下：
一、处罚文件主要内容
河北省环境?；ぬ诮诙怨疚浒补ひ登辛说鞑?，发现其实施了以下环境违法行为：① 3号烧结机引风风力不足，无负压，烟尘未经收集处理排放。②
钢渣磁选场露天作业，无污染防治设施；3号烧结北料场上料口无集尘罩，露天作业；1280立方米高炉焦炭上料口无集尘罩，露天作业；3号烧结机落料点与环式冷却机之间的输送廊道未密闭，露天输送烧结矿，造成扬尘污染。③ 高线车间南侧临时料场露天堆存铁精粉，苫盖不严，无防风抑尘设施；3号烧结北料场料棚未密闭；厂门口南侧焦炭料场焦炭露天堆放，苫盖不严，球团料场未密闭，露天作业，造成扬尘污染。
依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第三项、第一百零八条第五项、第一百一十七条第一项的规定，河北省环境?；ぬ鹆钗浒补ひ登恼鲜鑫シㄐ形?，并对其处以如下行政处罚：?？钜话偃蛟?。
二、公司采取的措施
公司立即成立了专项工作组，通过加强现场管理、加大环保投入、建设渣场封闭料棚、增加收尘罩等方式，对以上问题实施了整改，并通过了河北省环境?；ぬ难槭?，现粉尘外排问题得到治理，相关环保设施使用正常。
三、本次处罚对公司的影响
公司武安工业区已根据当地环保部门的要求完成整改并通过其验收，本次行政处罚未影响武安工业区的正常生产经营，也未对公司经营业绩产生重大不利影响；公司2018年上半年经营状况良好，根据2018年7月6日披露的《2018年半年度业绩预告》，公司预计上半年归属于母公司净利润比去年同期增长116%-141%。
对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪误差，对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定
1.11.2
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
1.11.3 其他资产构成
|
序号
|
名称
|
金额（人民币元）
|
|
1
|
存出保证金
|
81,942.76
|
|
2
|
应收证券清算款
|
-
|
|
3
|
应收股利
|
-
|
|
4
|
应收利息
|
3,122.28
|
|
5
|
应收申购款
|
2,723,776.04
|
|
6
|
其他应收款
|
-
|
|
7
|
待摊费用
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
|
9
|
合计
|
2,808,841.08
|
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
1.11.5 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
1.11.6 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
流通受限部分的公允
价值（元）
|
占基金资产净值比例（%）
|
流通受限情况
说明
|
|
1
|
603379
|
三美股份
|
49,909.77
|
0.03
|
新股未上市
|
1.11.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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